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小石头-理论最佳仓位算法(凯利公式高杠杆的最大倚仗)和输赢概率未知情况下如何使用凯利公式确定最优仓_大道至简大道至简

     标题一:
参照系最佳仓位算法(凯利规定的高杠杆的最大信任) 

    
 赌钱,假如来回概率是Q,费用的概率是1q。,赢的话,盈利, 失口,加入费用,那时的赌一次。,最佳仓位是总额?
    
着陆Kelley规定的最佳仓位: Loss -(1-Q)/ Win (找出规定的,请反省百度)
    
顶点处境1:

      A
看好长线行情看涨的市场,承当安全高涨的可能性性。,假如增大可以赚2倍(中国国际信托覆盖公司安全(600030))  上环绕行情看涨的市场涨了20倍?现时价钱是3提姆;

      
瀑布概率,假如咱们输了,咱们就输掉了基金。(死了相当长的时间)。
     
着陆规定的,最佳仓位为 – /2 ,到这地步,咱们必不可少的事物覆盖895%的基金。。假如咱们在即将到来的两年赌工钱,伯爵20万,最大的赌注必不可少的事物是180万摆布。,因而咱们需求借150到200元。。

     安全交易所B(150172)什么处境?,中国国际信托覆盖公司3升,那时的B必不可少的事物升起6倍。,来回为5。;降落纬度也兼任。,可以输掉基金。
         
着陆规定的,最佳仓位为 – /5 ,到这地步,咱们必不可少的事物覆盖448%的基金。。假如咱们在即将到来的两年赌工钱,伯爵20万,最大的赌注必不可少的事物是90万摆布。,因而咱们买了B基金。,它相似的是比得上的投资。。
         
着陆这时规定的,感情区位的最重要混乱是费用的看重。,你可以尝试计算杂多的处境。。因而,确实,止损非常重要。,假如你能抵押品10%的降落,距。,你的工作可以保存在对立较高的程度。。

          另一任一某一风趣的事实是,很多人觉得初期的就赢钱是很重要的。。说起来,假如每回得胜的概率是同样地的。,着陆乘法调换律,先赢最好还是先输?,惟一剩下的的掉队同样地的。。比如,得胜的概率是,输概率,校长1,赢2次,输倍,每个校长都被辞退了。;总社区5次赌钱。,赢三倍的,输掉两倍,这么:
         
1*2*2*2** 2;先赢三倍的。,校长是6岁。,在意很有钱。,但后输掉两倍,校长回到2)
         
1***2*2*2 2;(先输掉两倍,校长结果却5岁。,还是亚历山大省,可是赢了三倍的。,校长亦2岁。

标题2:如何用凯莉规定的决定具有未知PRO的最优仓库栈

    
在惟一剩下的一篇文字中,丹尼尔市安全年深月久给予,我应用升起概率。。这可能性缺陷言过其实。,但它依然是一任一某一随机数字。,究竟取总额算好?
   
让咱们复发看一眼Kelley的规定的。  Q / Loss -(1-Q)/ Win
(Q得胜概率),总额次胜负?。推测
Win=2(行情看涨的市场安全),2不多。;亏耗=(如中止亏耗);Q不取特派值。,在9中计算变量。,会是啥

处境?

小石头-参照系最佳仓位算法(凯利规定的高杠杆的最大信任)和如何用凯莉规定的决定具有未知PRO的最优仓库栈

这幅画是什么意思?假如Win=2,Loss=:

(一) 100%仓位,得胜的可能性性是总额?以内5。!!!就是说,提供升起的概率大于20%,你需求100%个工作。!!!

(二)
200%个投资(普通分界线投资?,得胜的可能性性是总额?以内5。!!!就是说,提供升起的概率大于30%,你可以有很多钱。!!!

   
黑随意旅行方式?惟一剩下的一次,黑随意旅行。,回调20%。因而有时候费用=不敷。,自然,到长线,短期动摇被疏忽。,或许缺陷。。承当费用:
小石头-参照系最佳仓位算法(凯利规定的高杠杆的最大信任)和如何用凯莉规定的决定具有未知PRO的最优仓库栈

什么处境??假如Win=2,Loss=:
(一) 100%仓位,得胜的可能性性是总额?。
(二) 200%个投资(普通分界线投资?,得胜的概率是。
费用=不敷?,经过回调普通不以内30%。,咱们承当费用。:

小石头-参照系最佳仓位算法(凯利规定的高杠杆的最大信任)和如何用凯莉规定的决定具有未知PRO的最优仓库栈
    
什么处境??假如Win=2,滴=(中止投资不值得讨论的性在丹尼尔中劈开):
   (一)
100%仓位,得胜的概率是总额?相似的。
   (二)
200%个投资(普通分界线投资?,得胜的概率是5。假如你看了许久,,更加有经过回调。,它也可以充溢钱。。
   
在意!,这是一任一某一长线的辨析。。捻灭来说,赢不太可能性同样的人2。;短期盈利的概率会对立较低。。捻灭的近亲始终要在意风险。。假如需求,需求额定的外形(清楚的的W和L)。,你也可以本人应用Excel。。

装载中,请稍等。

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